이동 평균 분석 예

이동 평균. 이 예제는 Excel에서 시계열의 이동 평균을 계산하는 방법을 가르쳐줍니다. 이동 평균은 불규칙한 봉우리와 계곡을 부드럽게하여 경향을 쉽게 인식하는 데 사용됩니다 .1 먼저 시간 시리즈를 살펴 보겠습니다 .2 데이터 탭에서 데이터 분석을 클릭하십시오. 데이터 분석 단추를 찾을 수 없습니다. 여기를 클릭하여 분석 도구 추가 기능을로드하십시오 .3 이동 평균을 선택하고 확인을 클릭하십시오 .4 입력 범위 상자를 클릭하고 B2 M2 범위를 선택하십시오. 5 간격 상자를 클릭하고 6.6을 입력합니다. 출력 범위 상자를 클릭하고 셀 B3.8을 선택합니다. 이 값의 그래프를 플롯합니다. 설명 간격을 6으로 설정했기 때문에 이동 평균은 이전 5 개 데이터 포인트의 평균이고 현재 데이터 포인트 결과적으로 최고점과 최저점은 부드럽게됩니다. 그래프는 증가 추세를 보여줍니다. Excel은 이전 데이터 포인트가 충분하지 않기 때문에 처음 5 개 데이터 포인트에 대한 이동 평균을 계산할 수 없습니다 .9 간격 2에 대해 2 - 8 단계를 반복하십시오 및 간격 4. 결론 간격이 클수록 봉우리와 골이 더 매끄럽게됩니다. 간격이 작을수록 이동 평균이 실제 데이터 포인트에 가까워집니다. 움직이는 평균. 이동 평균은 가장 유연하고 가장 일반적으로 사용되는 기술 중 하나입니다 분석 지표 그것은 단순성 때문에 주로 거래자들 사이에서 인기가 있습니다. 추세가있는 환경에서 가장 잘 작동합니다. 통계에서 이동 평균은 특정 데이터 세트의 평균입니다 기술적 분석의 경우 이러한 데이터는 대부분의 경우 특정 일 동안 주식의 종가로 대표됩니다. 그러나 일부 거래자는 일일 최소값과 최대 값 또는 매일 중간 값의 평균값에 대해서도 별도의 평균을 사용합니다. 이 값은 일일 최소값과 최대 값을 합하여 계산하여 2로 나눕니다. 예를 들어 일일 또는 분 데이터를 사용하여보다 짧은 시간 프레임에서 이동 평균을 계산할 수 있습니다. 예를 들어, 10 일 이동 평균을 만들려면 지난 10 일을 계산 한 다음이 값을 10으로 나눕니다. 이 값은 단순한 이동 평균입니다. 다음 날 우리는 지난 10 일 동안 가격을 다시 받는다는 것을 제외하고는 똑같은 일을합니다. 전날의 계산은 더 이상 오늘의 평균에 포함되지 않습니다. - 어제의 가격으로 대체됩니다. 데이터는 매 거래일마다 새로운 방식으로 이동하므로 평균 이동 평균입니다. 기술적 분석에서 이동 평균의 목적과 용도. 이동 평균은 추세 추적 지표입니다. 추세의 시작을 감지하고 진행 상황을 추적하며 발생한 경우 역 분개를보고하는 것이 목적입니다. 차트 작성과 달리 이동 평균은 시작 지점 또는 종료 지점을 예측하지 않습니다. 트렌드 그들은 단지 그것을 확인하지만 실제 반전이 발생한 후 얼마 지나지 않습니다. 이것은 지표가 전적으로 역사적 데이터를 기반으로하기 때문에 건설의 근원입니다. 이동 평균이 적은 일수록 더 빨리 트렌드의 반전을 감지 할 수 있습니다 becaus 평균 20 일 이동 평균에 큰 영향을 미치는 과거 데이터의 양은 50 일 평균보다 빨리 추세 반전 신호를 생성합니다. 그러나 이동 평균에서 사용하는 일수가 적을수록 계산, 더 많은 거짓 신호를 얻습니다. 따라서 대부분의 거래자는 상인이 시장에서 자신의 지위를 열기 전에 모든 신호를 동시에 내야하는 여러 이동 평균의 조합을 사용합니다. 그럼에도 불구하고 이동 평균은 추세 완전히 제거 할 수 없습니다. 신호를 보내십시오. 이동 평균은 모든 유형의 구매 또는 판매 신호를 생성하는 데 사용될 수 있으며이 프로세스는 매우 간단합니다. 차트 작성 소프트웨어는 이동 평균을 가격 차트에 직접 표시합니다. 신호는 가격 이 선들과 교차합니다. 가격이 이동 평균선을 초과하면 새로운 상승 추세의 시작을 의미하므로 구매 신호를 의미합니다. 반면에 가격이 mov 평균 시장 점유율과 시장 점유율 또한 하락 추세의 시작을 알리고 판매 신호를 구성합니다. 여러 평균을 사용합니다. 또한 여러 이동 평균을 동시에 사용하여 가격 및 특히 허위 신호는 하나의 이동 평균 수익률을 사용합니다. 평균을 짧게하는 것이 더 긴 평균을 초과하면 구매 신호가 발생합니다. 예를 들어 50 일 평균이 200- 반대로이 경우 판매 신호는 50 일 평균이 200 평균보다 작을 때 생성됩니다. 마찬가지로 5 일, 10 일 및 20 일과 같은 세 가지 평균의 조합도 사용할 수 있습니다 평균이 경우 5 일 평균 라인이 10 일 이동 평균 이상이고 10 일 평균이 20 일 평균 이상인 경우 상승 추세가 표시됩니다. 이 상황을 초래하는 이동 평균 건너기 구매 신호로 간주됩니다. Co 반대로 5 일 평균선이 10 일 평균보다 낮고 10 일 평균이 20 일 평균보다 낮을 때 하향 추세가 나타납니다. 세 가지 이동 평균을 사용하면 허위 양을 동시에 제한합니다 신호는 시스템에 의해 생성되지만, 시장에서 확실하게 트렌드가 확립 된 후에 만 ​​거래 신호를 생성하기 때문에 이익을위한 잠재력을 제한합니다. 엔트리 신호는 심지어 트렌드가 반전되기 전에 짧은 시간에 생성 될 수도 있습니다. 시간 이동 평균을 계산하기 위해 거래자가 사용하는 간격은 상당히 다릅니다. 예를 들어, 피보나치 수는 5 일, 21 일 및 89 일 평균을 사용하는 것과 같이 매우 일반적입니다. 선물 거래에서 4-, 9- 및 18- 요일은 매우 인기가 있습니다. 장단점. 이동 평균은 매우 인기가 있습니다. 왜냐하면 이동 평균은 거래의 몇 가지 기본 규칙을 반영하기 때문입니다. 이동 평균의 사용은 이익을 실행하면서 손실을 줄이는 데 도움이됩니다. 이동 평균을 g 거래 신호를 발생 시키면 차트 패턴 분석이나 기타 매우 주관적인 기술과 달리 시장 동향의 방향으로 항상 거래합니다. 이동 평균은 명확한 규칙에 따라 거래 신호를 생성하는 데 사용될 수 있습니다. 따라서 주주 의식을 제거합니다. 상인의 마음을 도울 수있는 거래 결정 그러나 이동 평균의 큰 단점은 시장이 추세 일 때만 잘 작동한다는 것입니다. 따라서 가격이 특정 가격대로 변동하는 고르지 않은 시장의 기간에는 전혀 작동하지 않습니다 이러한 기간은 3 분의 1 이상으로 쉽게 지속될 수 있으므로 이동 평균 만 사용하는 것은 매우 위험합니다. ADX와 같이 추세의 강도를 측정하는 표시기와 이동 평균을 결합하거나 이동 평균을 귀하의 거래 시스템에 대한 확인 지표. 이동 평균의 유형. 가장 일반적으로 사용되는 이동 평균 유형은 단순 이동 평균 SMA 및 지수 y 가중 이동 평균 EMA, EWMA. 이 종류의 이동 평균은 산술 평균이라고도하며 가장 단순하고 가장 일반적으로 사용되는 이동 평균 유형을 나타냅니다. 특정 기간의 모든 마감 가격을 요약하여 계산합니다. 그러나 기간의 일 수로 계산됩니다. 그러나 두 가지 문제는 선택한 기간에 포함 된 데이터 만 고려한 평균 평균과 관련됩니다. 예를 들어 10 일 이동 평균은 지난 10 일의 데이터 만 고려합니다. 단순히이 기간 이전의 다른 모든 데이터를 무시합니다. 데이터 세트의 모든 데이터에 동일한 가중치를 할당하는 경우가 종종 있습니다. 즉, 10 일 이동 평균에서 10 일 전의 가격은 어제의 가격과 같은 가중치를가집니다. 많은 상인들은 최근의 데이터가 이전 데이터보다 더 많은 가중치를 가져야한다고 주장하며, 이는 추세의 평균 지연을 줄이는 결과를 낳습니다. 이러한 이동 평균은 이와 관련된 두 가지 문제를 해결합니다 간단한 이동 평균과 함께 첫째로, 계산에 더 많은 가중치를 최근 데이터에 할당합니다. 또한 특정 계측기에 대한 모든 과거 데이터를 반영합니다. 이러한 평균 유형은 과거에 대한 데이터의 가중치가 기하 급수적으로 감소한다는 사실에 따라 명명됩니다 이 감소의 기울기는 상인의 필요에 따라 조정할 수 있습니다. 이동 평균 - MA 이동 평균 - MA를 위반합니다. SMA 예를 들어, 15 일 동안 다음 종가가되는 증권을 고려하십시오. 주 1 5 일 20, 22, 24, 25, 23. 주 2 5 일 26, 28, 26, 29, 27 주 3 5 일 28, 30, 27, 29, 28. 10 일 MA는 첫 번째 첫 번째 데이터 포인트로서 10 일 다음 데이터 포인트는 가장 빠른 가격을 떨어 뜨리고 11 일에 가격을 추가하고 평균을 취하는 등의 방식으로 진행됩니다. 이전에 언급했듯이 MA는 과거에 기반하여 현재 가격 조치를 지연시킵니다 가격은 MA에 대한 기간이 길수록 지연이 클 것입니다. 따라서 200 일의 MA가있을 것입니다. 지난 200 일간의 가격을 포함하고 있기 때문에 20 일간의 MA보다 지연이 훨씬 큼 MA 사용하는 MA의 길이는 단기 거래에 사용되는 MA의 수가 짧고, 장기 투자자 200 일간의 MA에는 투자자와 거래자가 널리 퍼져 있으며이 이동 평균 위와 아래의 휴식은 중요한 거래 신호로 간주됩니다. 또한 MA는 중요한 거래 신호를 그들 스스로 부여하거나 2 개의 평균이 상승 MA는 하락 추세에있는 것을 나타내는 반면, 하락하는 MA는 하락 추세에 있음을 나타내는 반면, 단기 상승 국면이 장기 상승 국면을 넘을 때 발생하는 상승 교차 모멘텀으로 확인 됨. 단기간 MA가 장기간 MA를 넘을 때 발생하는 곰 같은 크로스 오버.